Sterling Ratio

Sterling Ratio
A ratio used mainly in the context of hedge funds. This risk-reward measure determines which hedge funds have the highest returns while enduring the least amount of volatility. The formula is as follows:

Sterling Ratio


This formula uses the average for risk (drawdown) and return over the past three years. Drawdown is calculated at the maximum potential loss in the given year.

Just like the Calmar ratio, a higher Sterling ratio is generally better because it means that the investment(s) are receiving a higher return relative to risk.

The Sterling ratio is similar to the Sharpe ratio and the Sortino ratio, as it also produces a risk-adjusted return measurement. The Sterling ratio, along with the Sortino ratio, is primarily used by hedge funds as a way of advertising superior risk management.


Investment dictionary. . 2012.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Sterling Ratio — Die Sterling Ratio ist ein Ex post Maß für das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag eines (Hedge )Fonds. Sie zeigt das Verhältnis der Rendite zum durchschnittlichen höchsten Wertverlust abzüglich zehn Prozent an: Normalerweise werden hierzu die… …   Deutsch Wikipedia

  • sterling ratio — This ratio has as its numerator the Compound Annualized Rate of Return from the past three years ( return) and its denominator the Average Yearly Maximum Drawdown from the past three years minus 10% ( risk). The average yearly maximum drawdown is …   Financial and business terms

  • Sterling — ist der Name folgender Personen: Alexandre Sterling (* 1966), französischer Schauspieler Anne Fausto Sterling (* 1944), US amerikanische Biowissenschaftlerin Ansel Sterling (1782–1853), US amerikanischer Politiker Brett Sterling (* 1984), US… …   Deutsch Wikipedia

  • Ratio — ist ein lateinischer Begriff und wird häufig mit Vernunft oder Verstand übersetzt. In der Mathematik dagegen bedeutet das Wort meist „Verhältnis“ beziehungsweise „Quotient“ und weist darauf hin, dass eine Größe zu einer anderen in Beziehung… …   Deutsch Wikipedia

  • Sterling High School (New Jersey) — Infobox School name = Sterling High School imagesize = motto = established = type = Public high school superintendent = Dr. Jim L. McCulley principal = Dr. Dennis Vespe viceprincipal = Sean Redman enrollment = 968 (as of 2005 06) faculty = 70.0… …   Wikipedia

  • ratio — the proportional relationship of one thing to another * * * ratio ra‧ti‧o [ˈreɪʆiəʊ ǁ ˈreɪʆoʊ] noun [countable] a relationship between two amounts that is represented by a pair of numbers showing how much greater one amount is than the other: •… …   Financial and business terms

  • Calmar Ratio — is a performance measurement used to evaluate Commodity Trading Advisors and hedge funds.It was created by Terry W. Young and first published in 1991 in the trade journal Futures [ Futures magazine, 01 October 1991, Calmar Ratio: A Smoother Tool …   Wikipedia

  • Sharpe Ratio — Die Sharpe Ratio, auch Reward to Variability Ratio genannt, ist eine Kennzahl und betrachtet die Überrendite einer Geldanlage in Abhängigkeit vom Risiko zu einer Benchmark (risikofreier Zinssatz). Namensgeber ist William F. Sharpe. Mit der Sharpe …   Deutsch Wikipedia

  • Sharpe-Ratio — Die Sharpe Ratio, auch Reward to Variability Ratio genannt, ist eine Kennzahl und betrachtet die Überrendite, also die Rendite einer Geldanlage, soweit sie den risikofreien Zinssatz übersteigt, in Abhängigkeit vom Risiko. Namensgeber ist William… …   Deutsch Wikipedia

  • Coins of the pound sterling — The Royal Shield reverse designs, introduced in 2008 (£2 coin is not shown) …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”